Fournir aux étudiants les bases de l’économétrie des données de panel (modèles à effets fixes et à erreurs composées).
Identifier et traiter les problèmes d’endogénéité dans les modèles économétriques (méthode des variables instrumentales, GMM, Tests).
Plan du cours détaillé :
1. Introduction aux données de panel et aux modèles de panel
2. Le modèle à effets fixes
- Spécification
- Estimateurs Within et LSDV
- Test de l’absence d’hétérogénéité non observée.
3. Le modèle à erreurs composées
- Spécification
- Estimateurs GLS et FGLS
- Test de l’absence d’hétérogénéité non observée
- Test d’Hausman : corrélation entre effets spécifiques et variables explicatives
4. Problèmes d’endogénéité
- Causes de l’endogénéité dans les modèles économétriques : erreurs de mesures, modèles dynamiques, hétérogénéité non observée, etc.
- Estimateur des variables instrumentales
- Estimateur GMM
- Choix des instruments (cas de séries temporelles, cas des données en coupes et des données de panel)
- Test de la validité des instruments
- Test d’exogénéité des régresseurs