Ce cours expose les outils théoriques de base pour l’analyse et l’estimation des modèles de séries temporelles univariées. Il aborde notamment les concepts de stationnarité et de non-stationnarité, les tests de racine-unité et les méthodes d’estimation, de prévision et de test des modèles ARMA en s’appuyant sur des exemples concrets. Il présente enfin quelques éléments de modélisation non-linéaire.
Plan du cours détaillé :
- Rappels des concepts nécessaires de statistique et de probabilité
- Processus stochastiques et stationnarité
- Les processus stationnaires classiques, AR, MA et ARMA
- Techniques d’estimation des processus classiques
- Méthodes de prévision des processus ARMA
- Tests de bruit blanc et de stabilité
- L’identification des processus ARMA
- Les processus non-stationnaires et la notion de cointégration
- Modélisation de la non-linéarité de l’espérance conditionnelle
- Modélisation de la volatilité des processus univariés