Familiariser l’étudiant avec l’analyse multivariée et non-linéaire
Plan du cours détaillé :
- Introduction aux séries temporelles
- Modèles non-linéaires (TAR, STAR, MS, tests, prévisions)
- Modèles multivariés (VAR, SVAR, cointégration)
- Modèles factoriels (Macro, fondamentaux, ACP)
- Modèles de volatilité multivariés (VEC, BEKK, DCC, OGARCH)